Сказ о том, как добываются первые правила торговли, какие они еще наивные даже спустя два года после старта.

Дело было в январе 2008 года, я неполных два года на рынке, обычная пятница, и вдруг неожиданный слив рынка на -6% к вечеру. У меня в то время несколько брокерских счетов, есть в Церихе небольшой (около 400 тысяч), где я специально применяю 10-ые плечи (забегая вперед, скажу: так делать нельзя))).

Я полагаю, что перелили и встаю в лонги со всеми огромными плечами слишком рано да поперек, и получаю крупный убыток, но полагаю, что буквально пару процентов в понедельник вверх, гэпом, и все будет в порядке.

В понедельник день Мартина Лютера Кинга, американцы отдыхают, но их фьюч торгуется, и вдруг до начала нашей сессии он показывает уже -3%, мы открываемся сильно вниз, и через 5 минут по многим фишкам -20-26% уже!

Это не просто шок, я такое видел впервые, когда не пролив и в эту же минуту обратно, а когда с утра сберпреф ударили вниз на -25% (1) и завалили стакан оферами в миллионы лотов через каждые 10 пипсов, так что цена даже отскочить не могла!!! в 2006 году были сессии когда -10% ГП закрывался, но -20% фишки за 10 минут не показывали.

Короче брокер умудрился опоздать, и по лоям дня ликвидировал весь мой портфель (в терминале возникла отрицательная сумма на счете))).
Через час цены были уже прилично выше, ГП отыграл с 282 до 324 (+15%), а меня ведь закрыли по 284))).

В итоге все депо было слито за пару часов пятницы и полчаса понедельника, задержись брокер с принудительным закрытием поз — портфель был бы спасен, но они закрывали вручную клиентов, поэтому, когда очередь до меня — то слили по рынку и меня — именно поэтому мы и получили -25% по фишкам.

Этот слив был нашими брокерами спланирован, и некоторые руководители обязаны были оказаться в тюрьме за такие действия, но мы живем в России, а действия частных трейдеров на бирже нашим государством приравниваются к пари и игре в карты на деньги — и поэтому судебной защитой не пользуются.

Я был просто в шоке.

Но при этом я даже не успел открыть квик со своим большим портфелем, на которым были не несколько сот тысяч, а несколько миллионов. И сохранил его, и в итоге от такого вот январского падения получил вполне терпимые убытки, если смотреть от суммы всех моих средств.

Какие я сделал выводы из этого?

1)надо ожидать любые события на рынке — даже самые невероятные, хотя приготовиться к ним почти невозможно. Периодически проходят проливы по сургуту на -40%, по урси на -30% за 1 минуту, ростов таких не бывает. Бывали сливы на спокойном рынке отдельных фишек на -10%, таких как телооб и Роснефть, так что такое — не норма, но случается слишком часто, чтобы в это не верить.

Отсюда следующий подвывод:
1.1. нельзя засаживаться на все в одну бумагу. в идеале в одной бумаге не должно быть более полдепо, если вы лонжите и идет против вас, лучше следующий лонг берите в другой бумаге, потому что с одной фишкой может происходить что угодно в конкретный день. А сильнейшие проливы в нескольких бумагах одновременно и без причин — почти невероятное событие.

2) плечи больше одного надо брать не для получения сверхдохода, а для короткого усреднения с целью резкого повышения средневзвешенной цены убыточной позы и обязательного выхода в ноль или с приемлемым убытком. умеренность и терпение- две основные причины трейдерского долголетия.

Отсюда подвывод:
2.1. Плечи больше одного всегда должны быть в плюсе. нельзя на такие плечи терпеть убыток, не удалось войти нормально, закрывайтесь.

3) Если весь рынок сливают на хорошем или нормальном фоне — это значит что это только начало, и льют те кто что-то узнал раньше других, и выкупать такое нельзя, надо уносить ноги с рынка.

Так было летом в ситуации с Мечелом, ни с чего днем опять кстати в пятницу рынок стали убивать, а после закрытия опубликовали речи путина про мечел и докторов. и в понедельник гэп вниз был больше -5% по всему рынку.
Через несколько недель ситуация была повторена: в очередную пятницу слили рынок по-черному, все кинулись покупать, а в понедельник был гэп -8% по всем фишкам, потому что в выходные Россия ввела войска в Грузию.

Из этого также следует подвывод:
3.1. на рынке торгуют люди. Но люди, представляющие крупный капитал, не связаны никакими моральными обязательствами и не имеют совести, и в стране, где они не сядут за решетку за свои манипуляции и торговлю инсайдом, они на рынке могут и будут творить что угодно.

Если сравнить со спортом, то ситуация в России примерно такова: бегун, чтобы вырваться вперед, иногда достает пистолет и спокойно стреляет по ногам соперников, а заодно бросает гранату и на трибуну, а судья на это только зовет врачей.

Рынок не просто циничен, он убийственно равнодушен, и фрр надо обезличенно воспринимать как ублюдка и отморозка, с которым вы имеете дело по своей воле.

Это если машина не заводится, водители с ней разговаривают, «ну давай, родная, заводись»))

Рынок заговорить невозможно – наоборот, следует ожидать, что если позиция стала плохой, то через некоторое время она станет как минимум вдвое хуже.