Торговля голубыми фишками на небольших торговых периодах — это отдельный вид трейдинга, который идеально подходит для тех, у кого есть основная занятость, а рынок – хобби.

Он не требует глубокого погружения в корпоративный новостной фон, позволяет получать приличную доходность при разумных рисках на масштабируемые объемы.

ПОЧЕМУ ЭТО ВОЗМОЖНО?

Самое главное их отличие голубых фишек от акций других эшелонов – это акции эмитентов с самой высокой капитализацией и соответственно самой высокой долей в биржевом индексе.

В этих акциях постоянно и равномерно присутствуют крупные игроки, что обеспечивает выполнение определенных статистических правил:
1.Высокая ликвидность – то есть возможность купить или продать большой объем со среднестатистическим (прогнозируемым) отклонением от текущей цены;

2.Плотная (повышенная) проторгованность/повторяемость ценовых диапазонов, небольшой спред между текущими ценами спроса и предложения;

3.Адекватная и взвешенная реакция на внешний фон;

4.Статистически-устойчивые и умеренные амплитуды/размахи ценовых колебаний на всех основных торговых периодах (таймфреймах);

5.Статистически-устойчивые высокие торговые объемы/обороты в каждом из основных таймфреймов;

6.Взаимные корреляции;

7.Прогнозируемая корпоративная отчетность;

8.Устойчивые выплаты дивидендов.

Другими словами, это акции крупнейших российских компаний, в которых каждый день проходят большие торговые объемы в лотах (что обеспечивает 90% всего рублевого оборота на бирже), акции, в которых не ждешь банкротства или невыплаты дивидендов.

Это акции, которые объединены общей судьбой нашего фондового рынка и имеют статистически прогнозируемые и устойчивые параметры торгов.

ИНДЕКС ГОЛУБЫХ ФИШЕК RTSSTD

МосБиржа формирует Индекс голубых фишек RTSSTD по «элитарному» критерию (наибольшая доля в индексе), включая в него лишь 15 акций с наибольшей долей в основном индексе из 42 акций первого эшелона (правда, не включив Сурпреф и Сберпреф, но включив «Пятерочку»)

По версии биржи, голубые фишки = лучшие акции из первого эшелона.
Однако состав голубых фишек неоднороден, и этого совсем не отражает биржевой индекс голубых фишек.

Более того, для спекулятивной торговли важна не только капитализация, но и устоявшиеся обороты в рублях за день, неделю, месяц.

И тут мы обнаруживаем, что в ряды голубых фишек включены акции «шиты», которые мало кому интересны, и которые торговать очень сложно, а некоторые позабытые индексом акции, наоборот, вполне хорошо и объемно двигаются и довольно популярны на коротких таймфреймах.

Когда мы выбираем акцию для спекулятивной торговли, мы должны учитывать ее рыночные особенности, и для этого я бы предложил использовать три критерия:
— общая судьба с рынком
— устойчивый размах дня (ATR)
— устойчивые и высокие в среднем объемы торгов за час и за день.

ОБЩАЯ СУДЬБА С РЫНКОМ

Когда акция показывает свои вершины и донья на росте и падении российского рынка соответственно – то анализировать движения в такой акции проще, соотнося их с движением других голубых акций и фондового рынка в целом.

Однако есть акции, которые легко двигаются в противоход рынку, могут не падать вместе со всеми акциями, и даже значительно расти на общем снижении.

Такие акции ошибочно называют защитными. На самом деле обычно эти не самые ликвидные акции временно имеют сильную фундаментальную идею, например большие дивиденды, и после их выплаты устремляются вниз, догоняя рынок.

Поэтому они не защитные, а скорее противоходные инструменты…

____________
На тему классификации в практических целях голубых фишек у меня записан видеоурок из двух частей на 5 часов!

стоимость 3800, до конца недели -30% = 2660, это за 5 часов, напомню.

Если вы новичок и даже торгующий — есть смысл в этом разобраться плотно.

Ставьте лайк и пишите на почту: vanutar@yandex.ru

______________________
Остальные рыночные зарисовки здесь:
https://vk.com/topic-58384811_39083597

ОТЗЫВЫ О МОЕМ МОДЕЛЬНОМ МЕТОДЕ ЗДЕСЬ:
https://vk.com/topic-58384811_38370607